Сравнение IMF с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
IMF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IMF и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMF и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 10.44% | -7.96% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | -0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
IMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMF и SPHD
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
IMF vs. SPHD — Ранг доходности на риск
IMF
SPHD
Сравнение IMF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.41 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | 1.22 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IMF и SPHD составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и SPHD
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.91% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок IMF и SPHD
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -41.39% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.33% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.14% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -4.70% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 3.67% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и SPHD
Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.21% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.91% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.51% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 14.20% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 17.65% | -4.52% |