Сравнение IMF с HFMF
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMF charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности IMF и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 7.67%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 6.72% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
Correlation
The correlation between IMF and HFMF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. HFMF — Ранг доходности на риск
IMF
HFMF
Сравнение IMF c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и HFMF
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки HFMF в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -10.00% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -9.89% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -2.86% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 16.79% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.79% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.79% | -4.31% |
Сравнение комиссий IMF и HFMF
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и HFMF
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HFMF в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and HFMF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.89% for IMF.
They also come from different issuers: Invesco and Unlimited. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для IMF и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор