PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с HFMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMF с HFMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF).

IMF и HFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IMF и HFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMF и HFMF

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.34%6.72%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		12.13%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 12.13%.

IMF

1 день
-0.09%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.16%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFMF

1 день
0.34%
1 месяц
-2.22%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с FFUTIMF с MFUTIMF с CTAIMF с SDMFIMF с ASMFIMF с SOXQIMF с ISMF
Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с DBMFHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с HECAHFMF с GOLYHFMF с ORRHFMF с CLSE

Сравнение комиссий IMF и HFMF

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFMF в 0.97%.

HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

IMF vs. HFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HFMF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c HFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFHFMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMF vs. HFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFHFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.59

-1.48

Корреляция

Корреляция между IMF и HFMF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и HFMF

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности HFMF в 2.65%

TTM2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.92%1.01%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.65%2.97%

Просадки

Сравнение просадок IMF и HFMF

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки HFMF в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и HFMF.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFHFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-7.77%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-6.16%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-1.73%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и HFMF

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFHFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

17.61%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

17.61%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

17.61%

-4.51%