Сравнение IMF с FBDC
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IMF и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 6.48% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between IMF and FBDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IMF
FBDC
Сравнение IMF c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.70 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и FBDC
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -20.60% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -17.24% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.14% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 18.06% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 18.06% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 18.06% | -5.58% |
Сравнение комиссий IMF и FBDC
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и FBDC
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and FBDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 0.89% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для IMF и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор