PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMF с FBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMF и FBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.


IMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
18.34%
1 год
20.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBDC

1 день
-2.98%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-9.51%
6 месяцев
-10.31%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMF и FBDC


Correlation

The correlation between IMF and FBDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Managed Futures Strategy ETF

FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF

Доходность на риск

IMF vs. FBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FBDC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c FBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMFFBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

IMF vs. FBDC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMFFBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.70

+1.03

Просадки

Сравнение просадок IMF и FBDC

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и FBDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMFFBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-20.60%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-17.24%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-10.14%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и FBDC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMFFBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.45%

18.06%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

18.06%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

18.06%

-5.58%

Сравнение комиссий IMF и FBDC

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и FBDC

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FBDC в 11.52%


Часто задаваемые вопросы


IMF and FBDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.

FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 0.89% for IMF.

IMF is categorized as Systematic Trend, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 1.35% for FBDC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMF и FBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор