Сравнение IMF с FBDC
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, IMF returned 19.35% vs -11.30% for FBDC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности IMF и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
IMF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 11.85% | 7.21% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between IMF and FBDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. FBDC — Ранг доходности на риск
IMF
FBDC
Сравнение IMF c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.91 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.55 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | -0.93 | +13.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и FBDC
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -20.60% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -20.60% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -12.29% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -10.74% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 12.23% | -10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и FBDC
Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 2.82%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.45% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 14.59% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 18.06% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 17.86% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 17.86% | -5.57% |
Сравнение комиссий IMF и FBDC
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и FBDC
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.90% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and FBDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to IMF (2.82%). In terms of maximum drawdown, IMF dropped -15.29% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, IMF leads with 19.35% vs -11.30% for FBDC. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMF has performed better with a 19.35% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 0.90% for IMF.
IMF is categorized as Systematic Trend, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 1.35% for FBDC.
IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMF и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор