PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCVX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCVX и WFSPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund
4.10%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.92% соответственно.


IMCVX

1 день
1.73%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.28%
1 год
9.87%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.04%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий IMCVX и WFSPX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.


Доходность на риск

IMCVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 99
Ранг коэф-та Мартина

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCVXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.96

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.47

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.49

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

7.15

-6.01

IMCVX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCVXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.13

+0.49

Корреляция

Корреляция между IMCVX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и WFSPX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности WFSPX в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund
8.85%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund
1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и WFSPX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и WFSPX.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCVXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-58.21%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-12.11%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.51%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-33.74%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.51%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-12.84%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.53%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и WFSPX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCVXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.17%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.44%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

18.21%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.88%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.00%

+2.13%