PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCVX с WFSPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - IMCVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IMCVX returned 9.97%/yr vs 15.51%/yr for WFSPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMCVX charges 0.78%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.97% против 15.51% соответственно.

IMCVX

1 день
0.30%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.09%
6 месяцев
9.75%
1 год
16.00%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.97%

WFSPX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.86%
1 год
22.29%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.11%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCVX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		11.09%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		8.19%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Correlation

The correlation between IMCVX and WFSPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.83

Over the past year, the correlation between IMCVX and WFSPX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с FMUEXIMCVX с VFAIXIMCVX с SMVTXIMCVX с ASFYXIMCVX с FSOAXIMCVX с FASOX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

IMCVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.90

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.58

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.67

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

11.99

-3.40

IMCVX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и WFSPX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и WFSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-58.21%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.90%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-18.74%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.51%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-33.74%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-3.13%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-12.76%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.98%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и WFSPX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 3.17%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.90%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.93%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.56%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

16.98%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.04%

+2.08%

Сравнение комиссий IMCVX и WFSPX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и WFSPX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности WFSPX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.29%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.61%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

IMCVX and WFSPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WFSPX has higher volatility (4.90%) compared to IMCVX (3.17%). In terms of maximum drawdown, IMCVX dropped -44.22% vs WFSPX's -58.21%.

WFSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCVX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор