Сравнение IMCVX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.92% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и WFSPX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
IMCVX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
IMCVX
WFSPX
Сравнение IMCVX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.49 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 7.15 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.13 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и WFSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и WFSPX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и WFSPX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -58.21% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.11% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -24.51% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -33.74% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.51% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -12.84% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.53% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и WFSPX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.17% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.44% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 18.21% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.88% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.00% | +2.13% |