Сравнение IMCVX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 2.33% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.77% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 8.85%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и LIVIX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
IMCVX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
IMCVX
LIVIX
Сравнение IMCVX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.25 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.85 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.81 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 8.47 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.25 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и LIVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и LIVIX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 9.00% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и LIVIX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -34.44% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.82% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -26.45% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -34.44% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -6.66% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.56% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.53% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и LIVIX
Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 3.69%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 6.29% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.78% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 17.10% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.77% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 16.67% | +3.45% |