PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с RWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCVX с RWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both funds - IMCVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, IMCVX returned 9.51%/yr vs 12.65%/yr for RWK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMCVX charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for RWK.

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.65% соответственно.

IMCVX

1 день
0.20%
1 месяц
1.22%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.66%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.43%
10 лет*
9.51%

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCVX и RWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		10.53%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%

Correlation

The correlation between IMCVX and RWK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.93

The correlation between IMCVX and RWK shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с FMUEXIMCVX с WFSPXIMCVX с VFAIXIMCVX с SMVTXIMCVX с LIVIXIMCVX с FASOX
Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ

Доходность на риск

IMCVX vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXRWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.73

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.58

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.58

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

8.29

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCVX vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и RWK

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и RWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVXRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-56.49%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.14%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-24.58%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.58%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-46.20%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.55%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.46%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и RWK

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 2.71%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVXRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.55%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.86%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.65%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

21.13%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

22.95%

-2.84%

Сравнение комиссий IMCVX и RWK

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и RWK

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности RWK в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.33%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

IMCVX and RWK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.55%) compared to IMCVX (2.71%). In terms of maximum drawdown, IMCVX dropped -44.22% vs RWK's -56.49%.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCVX и RWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор