Сравнение IMCV с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
IMCV и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCV и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.94% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и VFVA
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCV vs. VFVA — Ранг доходности на риск
IMCV
VFVA
Сравнение IMCV c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.36 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и VFVA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и VFVA
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и VFVA
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -48.58% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -15.54% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -24.07% | +4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.24% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.43% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.91% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и VFVA
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.33% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 11.07% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 22.24% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 20.25% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 24.51% | -4.83% |