PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с VFVA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IMCV is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 8.69%/yr vs 9.48%/yr for VFVA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 9.96%, а VFVA немного ниже – 9.50%.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.94%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between IMCV and VFVA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between IMCV and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и VFVA

Секторы
IMCV
VFVA

Финансовые услуги

15.6%
25.7%

Энергетика

12.5%
7.3%

Промышленность

12.1%
7.6%

Коммунальные услуги

10.0%

-

Технологии

9.1%
14.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.1%

Здравоохранение

8.5%
14.9%

Сырьевые материалы

6.5%
3.3%

Недвижимость

5.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.2%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
VFVA
25.7%

Энергетика

IMCV
12.5%
VFVA
7.3%

Промышленность

IMCV
12.1%
VFVA
7.6%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
VFVA

-

Технологии

IMCV
9.1%
VFVA
14.5%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
VFVA
7.1%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
VFVA
13.1%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
VFVA
14.9%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
VFVA
3.3%

Недвижимость

IMCV
5.6%
VFVA
0.4%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
VFVA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

IMCV vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.87

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.76

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.35

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.61

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IMCV и VFVA

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-48.58%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.55%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-24.07%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-24.07%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.51%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.31%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.69%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и VFVA

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.36%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.81%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

15.35%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

20.18%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

24.32%

-4.66%

Сравнение комиссий IMCV и VFVA

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и VFVA

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что сопоставимо с доходностью VFVA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and VFVA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.36%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.48% vs 8.69% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.48% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

IMCV and VFVA have nearly identical dividend yields, around 1.94%.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.13% for VFVA.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор