Сравнение IMCV с TMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).
IMCV и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и TMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и TMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 3.36% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 4.14% | 2.91% | 2.64% | 2.25% | -5.10% | 23.45% | 4.82% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у TMDV с доходностью 4.14%.
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
TMDV
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и TMDV
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.
Доходность на риск
IMCV vs. TMDV — Ранг доходности на риск
IMCV
TMDV
Сравнение IMCV c TMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | TMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.35 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.61 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.49 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 1.42 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.35 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.26 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и TMDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и TMDV
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности TMDV в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF | 2.63% | 2.65% | 2.70% | 2.45% | 2.46% | 2.14% | 2.28% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и TMDV
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и TMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -33.42% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -10.52% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -17.11% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.91% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.42% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.65% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и TMDV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеют волатильность 3.85% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | TMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.78% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 8.35% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 14.86% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 14.43% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.78% | +0.90% |