PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCV с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IMCV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.40%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.02% соответственно.

IMCV

1 день
1.61%
1 месяц
-4.62%
С начала года
3.40%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.80%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.07%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IMCV и IVV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IMCV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.53

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.32

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между IMCV и IVV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и IVV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и IVV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-55.25%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.06%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-24.53%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-33.90%

-12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.26%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.85%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.53%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и IVV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 4.01%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.30%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.45%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

18.31%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.89%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

18.04%

+1.65%