PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с FBCG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. IMCV is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 9.22%/yr vs 14.46%/yr for FBCG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у FBCG с доходностью 11.31%.

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

FBCG

1 день
0.25%
1 месяц
-0.54%
С начала года
11.31%
6 месяцев
12.74%
1 год
32.07%
3 года*
28.04%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%20.14%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.31%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%41.44%

Correlation

The correlation between IMCV and FBCG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.53

The correlation between IMCV and FBCG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCV и FBCG

Секторы
IMCV
FBCG

Финансовые услуги

15.6%
2.2%

Энергетика

12.5%
0.4%

Промышленность

12.1%
5.7%

Коммунальные услуги

10.0%
0.5%

Технологии

9.1%
48.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
17.2%

Здравоохранение

8.5%
6.7%

Сырьевые материалы

6.5%
0.6%

Недвижимость

5.6%
0.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
16.6%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
FBCG
2.2%

Энергетика

IMCV
12.5%
FBCG
0.4%

Промышленность

IMCV
12.1%
FBCG
5.7%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
FBCG
0.5%

Технологии

IMCV
9.1%
FBCG
48.3%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
FBCG
1.3%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
FBCG
6.7%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
FBCG
0.6%

Недвижимость

IMCV
5.6%
FBCG
0.7%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
FBCG
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

IMCV vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.66

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.24

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.12

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

8.07

+5.34

IMCV vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и FBCG

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-43.56%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-15.17%

+8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-27.89%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-43.56%

+23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.71%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-11.45%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.99%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и FBCG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

7.21%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

15.09%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

19.38%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

25.90%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

25.77%

-6.11%

Сравнение комиссий IMCV и FBCG

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и FBCG

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and FBCG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (7.21%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.46% vs 9.22% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.46% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

IMCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.04% for FBCG.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.59% for FBCG.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор