Сравнение IMCV с DHEAX
IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill. Over the past 5 years, IMCV returned 9.22%/yr vs 4.24%/yr for DHEAX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и DHEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у DHEAX с доходностью 1.75%.
IMCV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.78%
DHEAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMCV и DHEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 12.04% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 1.75% | 5.70% | 9.15% | 8.38% | -3.57% | 2.42% | 2.87% | 4.44% | 2.88% | 3.97% |
Correlation
The correlation between IMCV and DHEAX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.00 |
The correlation between IMCV and DHEAX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCV vs. DHEAX — Ранг доходности на риск
IMCV
DHEAX
Сравнение IMCV c DHEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCV | DHEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.48 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 9.84 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 43.14 | -29.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCV и DHEAX
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и DHEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCV | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -12.34% | -52.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -0.50% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -0.50% | -18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -5.06% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -0.80% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.11% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и DHEAX
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCV | DHEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.18% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 0.73% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 1.10% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 1.52% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 2.26% | +17.40% |
Сравнение комиссий IMCV и DHEAX
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и DHEAX
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DHEAX в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHEAX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund | 5.63% | 5.27% | 5.94% | 5.25% | 3.41% | 2.31% | 2.92% | 3.76% | 3.45% | 3.20% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.90% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IMCV and DHEAX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMCV has higher volatility (2.87%) compared to DHEAX (0.18%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs DHEAX's -12.34%.
DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCV и DHEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор