PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с DFIV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. IMCV is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, IMCV returned 16.21%/yr vs 23.38%/yr for DFIV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCV показывает доходность 12.04%, а DFIV немного выше – 12.20%.

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%

DFIV

1 день
0.58%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
33.45%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%7.85%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.20%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between IMCV and DFIV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.74

The correlation between IMCV and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и DFIV

Секторы
IMCV
DFIV

Финансовые услуги

15.6%
32.4%

Энергетика

12.5%
16.4%

Промышленность

12.1%
9.6%

Коммунальные услуги

10.0%
2.5%

Технологии

9.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.6%

Здравоохранение

8.5%
4.9%

Сырьевые материалы

6.5%
10.9%

Недвижимость

5.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.2%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
DFIV
32.4%

Энергетика

IMCV
12.5%
DFIV
16.4%

Промышленность

IMCV
12.1%
DFIV
9.6%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
DFIV
2.5%

Технологии

IMCV
9.1%
DFIV
2.8%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
DFIV
4.9%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
DFIV
4.9%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
DFIV
10.9%

Недвижимость

IMCV
5.6%
DFIV
1.8%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
DFIV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

IMCV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.39

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.26

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.48

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

13.34

+0.07

IMCV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и DFIV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-25.42%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.66%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-14.72%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.46%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.52%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и DFIV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.87%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.50%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

11.46%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

14.10%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

16.66%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.66%

+3.00%

Сравнение комиссий IMCV и DFIV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и DFIV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and DFIV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (4.50%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.38% vs 16.21% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.38% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

DFIV has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.90% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор