PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с XMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с XMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO).

IMCG и XMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и XMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и XMC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		3.44%7.27%13.28%16.24%-13.79%24.31%13.34%26.91%-12.22%16.25%
Разные валюты инструментов

IMCG торгуется в USD, в то время как XMC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у XMC.TO с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции XMC.TO по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.23% соответственно.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

XMC.TO

1 день
1.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.71%
1 год
17.35%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ
Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с XSMOXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOEXMC.TO с IMCB

Сравнение комиссий IMCG и XMC.TO

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XMC.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. XMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c XMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGXMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.81

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.26

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.37

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. XMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMC.TO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и XMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGXMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между IMCG и XMC.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и XMC.TO

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XMC.TO в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и XMC.TO

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки XMC.TO в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и XMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGXMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-36.38%

-22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.31%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-22.70%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-36.38%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-3.84%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-5.12%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.89%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и XMC.TO

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGXMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.48%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.21%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

21.44%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

19.83%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

20.77%

-0.33%