PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с VGT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.48%/yr vs 25.19%/yr for VGT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.48% против 25.19% соответственно.

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
4.95%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
21.82%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%

VGT

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
24.03%
6 месяцев
24.13%
1 год
47.99%
3 года*
29.84%
5 лет*
20.35%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		24.03%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between IMCG and VGT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.83

The correlation between IMCG and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и VGT

Секторы
IMCG
VGT

Технологии

30.4%
98.5%

Промышленность

26.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.1%

Финансовые услуги

9.1%
0.5%

Здравоохранение

7.4%
0.0%

Сырьевые материалы

4.5%
0.0%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
0.5%

Энергетика

2.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Технологии

IMCG
30.4%
VGT
98.5%

Промышленность

IMCG
26.6%
VGT
0.4%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
VGT
0.5%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
VGT
0.0%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
VGT
0.0%

Недвижимость

IMCG
3.4%
VGT

-

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
VGT

-

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
VGT
0.5%

Энергетика

IMCG
2.1%
VGT
0.3%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с VOIMCG с IJK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

IMCG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.19

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.74

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.94

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

9.11

-0.88

IMCG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и VGT

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-54.63%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-16.40%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-27.23%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-35.07%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-35.07%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-7.18%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.95%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.28%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и VGT

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.07%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

10.00%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

18.00%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

22.00%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

25.40%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

24.72%

-4.14%

Сравнение комиссий IMCG и VGT

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и VGT

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and VGT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.00%) compared to IMCG (7.07%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.19% vs 14.48% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.19% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

IMCG has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.33% for VGT.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VGT is Technology Equities. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор