PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с RFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCG и RFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и RFG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
5.89%8.80%17.80%16.42%-21.70%13.81%32.86%17.09%-13.98%20.46%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 12.72% против 9.17% соответственно.


IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

RFG

1 день
1.27%
1 месяц
-5.93%
С начала года
5.89%
6 месяцев
8.54%
1 год
26.07%
3 года*
15.48%
5 лет*
5.10%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF

Сравнение комиссий IMCG и RFG

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.


Доходность на риск

IMCG vs. RFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

RFG
Ранг доходности на риск RFG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c RFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCGRFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.13

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.71

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.02

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.69

-4.73

IMCG vs. RFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RFG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и RFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCGRFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.13

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между IMCG и RFG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и RFG

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности RFG в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF
0.36%0.43%0.38%0.99%0.78%0.05%0.27%0.64%0.76%0.66%0.35%0.61%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и RFG

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и RFG.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCGRFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-51.93%

-7.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.44%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-35.16%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-42.92%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.93%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.03%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.13%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и RFG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCGRFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.51%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.24%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

23.28%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

22.73%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

22.98%

-2.54%