PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCG с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с PAMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while PAMC tracks the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCG returned 7.60%/yr vs 10.10%/yr for PAMC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у PAMC с доходностью 18.56%.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
21.01%
С начала года
23.48%
1 год
22.31%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.40%
Всё время*
11.52%

PAMC

1 день
-0.57%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
11.77%
С начала года
18.56%
1 год
27.11%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
Всё время*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
$11.72M$10.31M$9.20M

PAMC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
$187.00K$151.77K$353.93K

Сравнение доходности по годам IMCG и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		23.48%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%33.57%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.56%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%

Correlation

The correlation between IMCG and PAMC is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.84

The correlation between IMCG and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и PAMC

Секторы
IMCG
PAMC

Технологии

25.1%
10.8%

Промышленность

24.5%
23.2%

Финансовые услуги

11.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.5%

Здравоохранение

7.2%
5.8%

Сырьевые материалы

6.8%
5.5%

Недвижимость

3.9%
6.8%

Коммунальные услуги

3.3%
3.5%

Энергетика

3.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.4%

Технологии

IMCG
25.1%
PAMC
10.8%

Промышленность

IMCG
24.5%
PAMC
23.2%

Финансовые услуги

IMCG
11.7%
PAMC
19.8%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.8%
PAMC
12.5%

Здравоохранение

IMCG
7.2%
PAMC
5.8%

Сырьевые материалы

IMCG
6.8%
PAMC
5.5%

Недвижимость

IMCG
3.9%
PAMC
6.8%

Коммунальные услуги

IMCG
3.3%
PAMC
3.5%

Энергетика

IMCG
3.2%
PAMC
7.8%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.2%
PAMC
0.8%

Потребительский защитный сектор

IMCG
2.0%
PAMC
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с VO
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с AFMCPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с XMHQ

Доходность на риск

IMCG vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCG c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.44

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.13

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.66

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

9.62

-1.31

IMCG vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и PAMC

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-27.04%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.24%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-26.07%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-26.61%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.85%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.31%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.83%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и PAMC

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.15%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

14.26%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

18.93%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

20.24%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.62%

-0.05%

Сравнение комиссий IMCG и PAMC

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PAMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и PAMC

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and PAMC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAMC has higher volatility (4.44%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, PAMC leads with 10.10% vs 7.60% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAMC has performed better with a 10.10% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for PAMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.61% for IMCG.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while PAMC tracks Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.60% for PAMC.

PAMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор