PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с MOAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.48%/yr vs 13.47%/yr for MOAT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 14.48% против 13.47% соответственно.

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
23.54%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between IMCG and MOAT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.80

The correlation between IMCG and MOAT shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCG и MOAT

Секторы
IMCG
MOAT

Технологии

34.9%
33.8%

Промышленность

25.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.3%

Финансовые услуги

8.6%
9.0%

Здравоохранение

6.9%
15.9%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Недвижимость

3.1%
0.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Энергетика

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
17.0%

Технологии

IMCG
34.9%
MOAT
33.8%

Промышленность

IMCG
25.3%
MOAT
13.8%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.1%
MOAT
7.3%

Финансовые услуги

IMCG
8.6%
MOAT
9.0%

Здравоохранение

IMCG
6.9%
MOAT
15.9%

Сырьевые материалы

IMCG
4.3%
MOAT

-

Недвижимость

IMCG
3.1%
MOAT
0.8%

Коммунальные услуги

IMCG
2.5%
MOAT

-

Коммуникационные услуги

IMCG
2.4%
MOAT
2.4%

Энергетика

IMCG
1.7%
MOAT

-

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
MOAT
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с VO
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

IMCG vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.91

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.39

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.02

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

3.11

+5.12

IMCG vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и MOAT

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-33.31%

-25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.43%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-21.44%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-23.96%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-33.31%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-4.45%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-3.83%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.06%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и MOAT

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.13%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

9.90%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

13.93%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

18.20%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

18.68%

+1.90%

Сравнение комиссий IMCG и MOAT

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и MOAT

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and MOAT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.07%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs MOAT's -33.31%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.48% vs 13.47% for MOAT. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.48% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.66% for IMCG.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.47% for MOAT.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор