PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с KMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IMCG is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, IMCG returned 22.59% vs -0.24% for KMID. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.82%.

IMCG

1 день
0.43%
1 месяц
5.66%
С начала года
21.07%
6 месяцев
18.85%
1 год
22.59%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.87%

KMID

1 день
0.95%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.24%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и KMID

2026 (YTD)20252024
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		21.07%6.55%1.82%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.82%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between IMCG and KMID is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.82

The correlation between IMCG and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и KMID

Секторы
IMCG
KMID

Технологии

34.9%
15.8%

Промышленность

25.3%
52.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.7%

Финансовые услуги

8.6%
11.8%

Здравоохранение

6.9%
11.5%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Энергетика

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Технологии

IMCG
34.9%
KMID
15.8%

Промышленность

IMCG
25.3%
KMID
52.2%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.1%
KMID
8.7%

Финансовые услуги

IMCG
8.6%
KMID
11.8%

Здравоохранение

IMCG
6.9%
KMID
11.5%

Сырьевые материалы

IMCG
4.3%
KMID

-

Недвижимость

IMCG
3.1%
KMID

-

Коммунальные услуги

IMCG
2.5%
KMID

-

Коммуникационные услуги

IMCG
2.4%
KMID

-

Энергетика

IMCG
1.7%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOTKMID с ASMF

Доходность на риск

IMCG vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.02

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.08

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.02

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

-0.06

+8.56

IMCG vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KMID равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и KMID

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-18.89%

-40.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.71%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-5.32%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-5.74%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.37%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и KMID

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.06%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

11.74%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.86%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.98%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

16.98%

+3.61%

Сравнение комиссий IMCG и KMID

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и KMID

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and KMID have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.40%) compared to KMID (5.06%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, IMCG leads with 22.59% vs -0.24% for KMID. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCG has performed better with a 22.59% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

IMCG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: iShares and Virtus. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.80% for KMID.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор