PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned 1.19% vs 153.57% for TEKX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KMID charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности KMID и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

KMID

1 день
0.67%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.10%
1 год
1.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и TEKX

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.54%0.31%-2.93%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%-6.58%

Correlation

The correlation between KMID and TEKX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов KMID и TEKX

Секторы
KMID
TEKX

Промышленность

49.3%
17.2%

Технологии

19.1%
46.4%

Финансовые услуги

12.1%
26.9%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%
1.5%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Промышленность

KMID
49.3%
TEKX
17.2%

Технологии

KMID
19.1%
TEKX
46.4%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
TEKX
26.9%

Здравоохранение

KMID
10.8%
TEKX

-

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
TEKX
1.5%

Сырьевые материалы

KMID

-

TEKX
3.3%

Коммуникационные услуги

KMID

-

TEKX
1.7%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

TEKX
1.3%

Энергетика

KMID

-

TEKX
1.8%

Недвижимость

KMID

-

TEKX

-

Коммунальные услуги

KMID

-

TEKX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOTKMID с FCUS
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

KMID vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
4.13

-4.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
4.42

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.55

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

8.62

-8.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

28.47

-28.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

4.13

-4.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.92

-1.92

Просадки

Сравнение просадок KMID и TEKX

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-45.57%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-17.92%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.49%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-10.28%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

5.42%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и TEKX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 3.75%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

10.10%

-6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

29.57%

-18.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

37.44%

-23.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

44.46%

-27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

44.46%

-27.56%

Сравнение комиссий KMID и TEKX

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и TEKX

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%

Часто задаваемые вопросы

KMID and TEKX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to KMID (3.75%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 1.19% for KMID. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор