PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past year, KMID returned 0.73% vs 35.27% for BOUT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KMID и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и BOUT

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%5.30%

Correlation

The correlation between KMID and BOUT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between KMID and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и BOUT

Секторы
KMID
BOUT

Промышленность

49.3%
9.7%

Технологии

19.1%
28.4%

Финансовые услуги

12.1%
22.9%

Здравоохранение

10.8%
2.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.5%

Сырьевые материалы

-

9.9%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Промышленность

KMID
49.3%
BOUT
9.7%

Технологии

KMID
19.1%
BOUT
28.4%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
BOUT
22.9%

Здравоохранение

KMID
10.8%
BOUT
2.6%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
BOUT
8.5%

Сырьевые материалы

KMID

-

BOUT
9.9%

Коммуникационные услуги

KMID

-

BOUT
2.0%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

BOUT
9.7%

Энергетика

KMID

-

BOUT
3.1%

Недвижимость

KMID

-

BOUT
3.5%

Коммунальные услуги

KMID

-

BOUT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOTKMID с FCUS
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

KMID vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.71

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.33

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.01

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

9.00

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.71

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.41

-0.44

Просадки

Сравнение просадок KMID и BOUT

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-36.75%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.76%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.01%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-12.29%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.93%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и BOUT

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 3.78%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.96%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

16.05%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

20.79%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.48%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

22.93%

-6.02%

Сравнение комиссий KMID и BOUT

И KMID, и BOUT имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и BOUT

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and BOUT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs BOUT's -36.75%.

On 1-year performance, BOUT leads with 35.27% vs 0.73% for KMID. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOUT has performed better with a 35.27% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMID and BOUT have the same expense ratio: 0.80% per year.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Innovator.

BOUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор