PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с IPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KMID is actively managed, while IPO is passively managed. Over the past year, KMID returned 0.73% vs 31.54% for IPO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMID charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности KMID и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.62%.

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и IPO

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%-0.54%

Correlation

The correlation between KMID and IPO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between KMID and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KMID и IPO

Секторы
KMID
IPO

Промышленность

49.3%
9.1%

Технологии

19.1%
40.3%

Финансовые услуги

12.1%
4.3%

Здравоохранение

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
14.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

1.1%

Недвижимость

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Промышленность

KMID
49.3%
IPO
9.1%

Технологии

KMID
19.1%
IPO
40.3%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
IPO
4.3%

Здравоохранение

KMID
10.8%
IPO
10.8%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
IPO
14.4%

Сырьевые материалы

KMID

-

IPO

-

Коммуникационные услуги

KMID

-

IPO
6.6%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

IPO
9.2%

Энергетика

KMID

-

IPO
1.1%

Недвижимость

KMID

-

IPO
4.0%

Коммунальные услуги

KMID

-

IPO
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с TEKXKMID с BOUTKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOTKMID с FCUS
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

KMID vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.10

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
1.62

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.21

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

2.71

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IPO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.10

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.31

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KMID и IPO

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-68.76%

+49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-26.24%

+15.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-24.70%

+19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-22.93%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

11.67%

-7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и IPO

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) составляет 3.78%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что KMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

9.64%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

22.28%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

28.91%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

35.85%

-18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

31.50%

-14.59%

Сравнение комиссий KMID и IPO

KMID берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и IPO

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IPO в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMID and IPO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (9.64%) compared to KMID (3.78%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs IPO's -68.76%.

On 1-year performance, IPO leads with 31.54% vs 0.73% for KMID. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPO has performed better with a 31.54% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

IPO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Virtus and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.80% for KMID and 0.60% for IPO.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор