PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMID с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMID с ASMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus, while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, KMID returned 0.73% vs 17.16% for ASMF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KMID и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMID показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 9.39%.

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASMF

1 день
0.01%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.45%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMID и ASMF

2026 (YTD)20252024
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.39%1.16%-0.46%

Correlation

The correlation between KMID and ASMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.26

Сравнение распределения секторов KMID и ASMF

Секторы
KMID
ASMF

Промышленность

49.3%
12.7%

Технологии

19.1%
23.3%

Финансовые услуги

12.1%
23.9%

Здравоохранение

10.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.2%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Промышленность

KMID
49.3%
ASMF
12.7%

Технологии

KMID
19.1%
ASMF
23.3%

Финансовые услуги

KMID
12.1%
ASMF
23.9%

Здравоохранение

KMID
10.8%
ASMF
4.4%

Потребительский циклический сектор

KMID
8.8%
ASMF
10.2%

Сырьевые материалы

KMID

-

ASMF
7.3%

Коммуникационные услуги

KMID

-

ASMF
5.5%

Потребительский защитный сектор

KMID

-

ASMF
4.2%

Энергетика

KMID

-

ASMF
4.4%

Недвижимость

KMID

-

ASMF
1.2%

Коммунальные услуги

KMID

-

ASMF
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с BOUTKMID с TEKXKMID с IPOKMID с IWPKMID с IMCGKMID с VOT
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с VSHYASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDW

Доходность на риск

KMID vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMID c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMIDASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.55

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.15

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

3.43

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

9.07

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMID vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMID на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ASMF равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMID и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMIDASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.55

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.30

-0.33

Просадки

Сравнение просадок KMID и ASMF

Максимальная просадка KMID за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMID и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMIDASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-15.31%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-5.02%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.34%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-7.61%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

1.90%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KMID и ASMF

Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что KMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMIDASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.59%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.28%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

11.16%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

10.97%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

10.97%

+5.94%

Сравнение комиссий KMID и ASMF

И KMID, и ASMF имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMID и ASMF

Дивидендная доходность KMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM20252024
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%

Часто задаваемые вопросы

KMID and ASMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.78%) compared to ASMF (2.59%). In terms of maximum drawdown, KMID dropped -18.89% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, ASMF leads with 17.16% vs 0.73% for KMID. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, ASMF has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMF has performed better with a 17.16% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMID and ASMF have the same expense ratio: 0.80% per year.

ASMF has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.11% for KMID.

KMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ASMF is Systematic Trend.

ASMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMID и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор