PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IMCG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.11% соответственно.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с XMHQIMCG с IMCB
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий IMCG и IVV

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

IMCG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.00

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.54

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.28

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между IMCG и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IVV

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IVV

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-55.25%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-12.06%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-24.53%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-33.90%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.57%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-10.84%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.55%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IVV

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.34%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.47%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.31%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

16.89%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.03%

+2.41%