PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMCG и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 13.86%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.48% против 21.66% соответственно.


IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
4.21%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
23.54%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%

FBGRX

1 день
2.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
13.86%
6 месяцев
15.39%
1 год
38.88%
3 года*
30.04%
5 лет*
15.33%
10 лет*
21.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и FBGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
13.86%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between IMCG and FBGRX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.88

The correlation between IMCG and FBGRX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

IMCG vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMCGFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.95

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

12.23

-4.01

IMCG vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и FBGRX

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и FBGRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMCGFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-58.64%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-12.65%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-27.07%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-43.08%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-43.08%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-3.97%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-12.52%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.05%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и FBGRX

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.07% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMCGFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.86%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

14.15%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.25%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

24.99%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

23.74%

-3.16%

Сравнение комиссий IMCG и FBGRX

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и FBGRX

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FBGRX в 1.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
1.67%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы


IMCG and FBGRX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.07%) compared to FBGRX (6.86%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор