PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с XMC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCB с XMC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO).

IMCB и XMC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US SMID TR CAD. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и XMC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCB и XMC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		3.44%7.27%13.28%16.24%-13.79%24.31%13.34%26.91%-12.22%16.25%
Разные валюты инструментов

IMCB торгуется в USD, в то время как XMC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у XMC.TO с доходностью 3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции XMC.TO немного отстают с 10.23%.

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%

XMC.TO

1 день
1.00%
1 месяц
-5.19%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.71%
1 год
17.35%
3 года*
12.06%
5 лет*
6.45%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с BBMC
Часто сравнивают с XMC.TO:
XMC.TO с XSMC.TOXMC.TO с ZEB.TOXMC.TO с XSP.TOXMC.TO с IMCGXMC.TO с XSMOXMC.TO с FMDEXMC.TO с VOE

Сравнение комиссий IMCB и XMC.TO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XMC.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCB vs. XMC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMC.TO
Ранг доходности на риск XMC.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMC.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMC.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMC.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c XMC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBXMC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.81

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

5.37

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. XMC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMC.TO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и XMC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBXMC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Корреляция

Корреляция между IMCB и XMC.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и XMC.TO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности XMC.TO в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
XMC.TO
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF		1.05%1.10%0.94%1.17%1.27%0.99%1.07%1.40%1.56%0.96%1.09%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и XMC.TO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки XMC.TO в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и XMC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCBXMC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-36.38%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.31%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.70%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-36.38%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-3.84%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.12%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.89%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и XMC.TO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 5.23%, в то время как у iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC.TO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCBXMC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

6.48%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.21%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

21.44%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

19.83%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

20.77%

-1.15%