PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IMCB is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 8.96%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.45%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Correlation

The correlation between IMCB and VFMV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between IMCB and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и VFMV

Секторы
IMCB
VFMV

Технологии

21.3%
25.1%

Промышленность

19.0%
10.1%

Финансовые услуги

12.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.9%

Здравоохранение

7.9%
10.1%

Энергетика

7.4%
3.9%

Коммунальные услуги

6.2%
6.7%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.5%

Недвижимость

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.7%

Технологии

IMCB
21.3%
VFMV
25.1%

Промышленность

IMCB
19.0%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
VFMV
10.6%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
VFMV
10.1%

Энергетика

IMCB
7.4%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
VFMV
6.7%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
VFMV

-

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
VFMV
9.5%

Недвижимость

IMCB
4.3%
VFMV
6.4%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
VFMV
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

IMCB vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.54

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.24

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.26

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

8.85

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.54

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VFMV

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-33.64%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.00%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-10.35%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-15.41%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.64%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VFMV

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.04%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

6.30%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

8.80%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

11.75%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

14.25%

+5.39%

Сравнение комиссий IMCB и VFMV

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VFMV

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and VFMV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 8.96% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.21% for IMCB.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.13% for VFMV.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор