Сравнение IMCB с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IMCB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 29.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и SGOV
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCB vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IMCB
SGOV
Сравнение IMCB c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 20.61 | -19.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 283.87 | -282.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 201.33 | -200.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 411.31 | -410.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 4,618.08 | -4,612.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 20.61 | -19.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 14.12 | -13.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 12.34 | -11.87 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и SGOV
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и SGOV
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -0.03% | -58.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -0.01% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -0.03% | -25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | 0.00% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | 0.00% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.00% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и SGOV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 0.06% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 0.13% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 0.20% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 0.24% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 0.24% | +19.38% |