PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с PWC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.36%/yr vs 9.43%/yr for PWC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.43% соответственно.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

PWC

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between IMCB and PWC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.88

The correlation between IMCB and PWC shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCB и PWC

Секторы
IMCB
PWC

Технологии

21.3%
26.1%

Промышленность

19.0%
10.3%

Финансовые услуги

12.0%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.5%

Здравоохранение

7.9%
12.7%

Энергетика

7.4%
5.5%

Коммунальные услуги

6.2%
2.7%

Сырьевые материалы

5.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.8%

Недвижимость

4.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
7.0%

Технологии

IMCB
21.3%
PWC
26.1%

Промышленность

IMCB
19.0%
PWC
10.3%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
PWC
14.0%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
PWC
11.5%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
PWC
12.7%

Энергетика

IMCB
7.4%
PWC
5.5%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
PWC
2.7%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
PWC
3.5%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
PWC
6.8%

Недвижимость

IMCB
4.3%
PWC
5.6%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
PWC
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS

Доходность на риск

IMCB vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.03

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.55

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.56

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

4.78

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.03

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок IMCB и PWC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-78.13%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.45%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-15.12%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.58%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.45%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-36.20%

+28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.10%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и PWC

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.26%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

7.21%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

9.77%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.07%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.81%

+0.83%

Сравнение комиссий IMCB и PWC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и PWC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PWC в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and PWC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to PWC (2.26%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.36% vs 9.43% for PWC. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.36% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.60% for PWC.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор