PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с PWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCB и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCB и PWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.14%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
2.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PWC с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции PWC по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.15% соответственно.


IMCB

1 день
2.52%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.21%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.27%

PWC

1 день
1.17%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.60%
6 месяцев
2.73%
1 год
6.46%
3 года*
12.67%
5 лет*
6.65%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Сравнение комиссий IMCB и PWC

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.


Доходность на риск

IMCB vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCBPWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.46

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.74

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.70

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

3.23

+2.11

IMCB vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCBPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.37

Корреляция

Корреляция между IMCB и PWC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и PWC

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PWC в 1.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.38%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF
1.73%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и PWC

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и PWC.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCBPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-78.13%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.26%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.58%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.45%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.36%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-36.46%

+28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.45%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и PWC

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCBPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.07%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.37%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

14.30%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.29%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.84%

+0.79%