PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, IMCB returned 24.38% vs 61.03% for OPTZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и OPTZ

2026 (YTD)20252024
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%10.71%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between IMCB and OPTZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between IMCB and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и OPTZ

Секторы
IMCB
OPTZ

Технологии

21.3%
50.6%

Промышленность

19.0%
8.9%

Финансовые услуги

12.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.5%

Здравоохранение

7.9%
10.5%

Энергетика

7.4%
1.5%

Коммунальные услуги

6.2%
0.7%

Сырьевые материалы

5.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.0%

Недвижимость

4.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.6%

Технологии

IMCB
21.3%
OPTZ
50.6%

Промышленность

IMCB
19.0%
OPTZ
8.9%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
OPTZ
9.1%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
OPTZ
9.5%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
OPTZ
10.5%

Энергетика

IMCB
7.4%
OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
OPTZ
0.7%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
OPTZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
OPTZ
4.0%

Недвижимость

IMCB
4.3%
OPTZ
1.5%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
OPTZ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

IMCB vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
3.40

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.47

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.77

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

26.24

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.40

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.70

-1.20

Просадки

Сравнение просадок IMCB и OPTZ

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-25.75%

-33.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-10.63%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.38%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.33%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и OPTZ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.99%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.52%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

18.05%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

20.64%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

20.64%

-1.00%

Сравнение комиссий IMCB и OPTZ

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и OPTZ

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and OPTZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 24.38% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.44% for OPTZ.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: iShares and Optimize. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор