PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с MOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.36%/yr vs 6.91%/yr for MOO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 11.36% против 6.91% соответственно.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between IMCB and MOO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IMCB and MOO has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IMCB и MOO

Секторы
IMCB
MOO

Технологии

21.3%

-

Промышленность

19.0%
20.3%

Финансовые услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

7.9%
15.4%

Энергетика

7.4%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.3%
26.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
37.9%

Недвижимость

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Технологии

IMCB
21.3%
MOO

-

Промышленность

IMCB
19.0%
MOO
20.3%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
MOO

-

Здравоохранение

IMCB
7.9%
MOO
15.4%

Энергетика

IMCB
7.4%
MOO

-

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
MOO

-

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
MOO
26.2%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
MOO
37.9%

Недвижимость

IMCB
4.3%
MOO

-

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

IMCB vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.94

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.42

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.54

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

3.82

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.94

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.04

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IMCB и MOO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-69.53%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.45%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-26.83%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-39.52%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.52%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.40%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-16.97%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.40%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и MOO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.87%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.57%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

13.87%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.11%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.19%

+1.45%

Сравнение комиссий IMCB и MOO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и MOO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and MOO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.87%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.36% vs 6.91% for MOO. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.36% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Large Cap Blend Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.55% for MOO.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор