PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с MOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Market Index, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.39%/yr vs 7.26%/yr for MOO. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.56%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции MOO по среднегодовой доходности: 11.39% против 7.26% соответственно.

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%

MOO

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
-1.75%
С начала года
11.58%
1 год
13.69%
3 года*
1.07%
5 лет*
0.03%
10 лет*
7.26%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

MOO

VanEck Agribusiness ETF
$17.55M$14.76M$20.86M

Сравнение доходности по годам IMCB и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		11.58%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%

Correlation

The correlation between IMCB and MOO is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.75

Over the past year, the correlation between IMCB and MOO has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IMCB и MOO

Секторы
IMCB
MOO

Промышленность

18.4%
23.7%

Технологии

17.9%

-

Финансовые услуги

14.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

8.8%
16.8%

Энергетика

7.0%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.5%
26.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
33.4%

Недвижимость

4.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Промышленность

IMCB
18.4%
MOO
23.7%

Технологии

IMCB
17.9%
MOO

-

Финансовые услуги

IMCB
14.1%
MOO

-

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.7%
MOO

-

Здравоохранение

IMCB
8.8%
MOO
16.8%

Энергетика

IMCB
7.0%
MOO

-

Коммунальные услуги

IMCB
6.5%
MOO

-

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
MOO
26.1%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
MOO
33.4%

Недвижимость

IMCB
4.5%
MOO

-

Коммуникационные услуги

IMCB
2.4%
MOO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

IMCB vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCB c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.96

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.45

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.23

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

3.14

+9.14

IMCB vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MOO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и MOO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-69.53%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.17%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-25.85%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-39.52%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.52%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-16.39%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-16.97%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.38%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и MOO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.73%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.99%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.30%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.17%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.15%

+1.46%

Сравнение комиссий IMCB и MOO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MOO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и MOO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности MOO в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.21%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and MOO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOO has higher volatility (3.73%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs MOO's -69.53%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.39% vs 7.26% for MOO. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.39% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.19% for IMCB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while MOO is Natural Resources. IMCB tracks Morningstar US Mid Cap Market Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.56% for MOO.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор