PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с IQSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMCB returned 18.27%/yr vs 14.32%/yr for IQSM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у IQSM с доходностью 12.42%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%2.89%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between IMCB and IQSM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between IMCB and IQSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и IQSM

Секторы
IMCB
IQSM

Технологии

21.3%
15.5%

Промышленность

19.0%
23.1%

Финансовые услуги

12.0%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.2%

Здравоохранение

7.9%
14.2%

Энергетика

7.4%
2.6%

Коммунальные услуги

6.2%
0.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Недвижимость

4.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.6%

Технологии

IMCB
21.3%
IQSM
15.5%

Промышленность

IMCB
19.0%
IQSM
23.1%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
IQSM
12.4%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
IQSM
10.2%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
IQSM
14.2%

Энергетика

IMCB
7.4%
IQSM
2.6%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
IQSM
0.6%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
IQSM
4.1%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
IQSM
4.6%

Недвижимость

IMCB
4.3%
IQSM
10.0%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
IQSM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY

Доходность на риск

IMCB vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.57

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.29

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.65

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

9.68

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBIQSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IQSM

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-23.66%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.86%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-23.66%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.86%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.42%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IQSM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.84%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.99%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.95%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.88%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.88%

+1.76%

Сравнение комиссий IMCB и IQSM

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IQSM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IQSM

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IQSM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMCB and IQSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQSM has higher volatility (3.84%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, IMCB leads with 18.27% vs 14.32% for IQSM. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCB has performed better with a 18.27% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for IQSM.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.05% for IQSM.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.15% for IQSM.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор