PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с ETHO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the Morningstar US Mid Cap Market Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, IMCB returned 24.50% vs 39.93% for ETHO. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 25.88%.

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%

ETHO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
19.96%
С начала года
25.88%
1 год
39.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ETHO

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
$225.65K$212.15K$289.55K

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

Сравнение доходности по годам IMCB и ETHO

2026 (YTD)20252024
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%16.17%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		25.88%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between IMCB and ETHO is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between IMCB and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и ETHO

Секторы
IMCB
ETHO

Промышленность

18.4%
15.2%

Технологии

17.9%
25.9%

Финансовые услуги

14.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.6%

Здравоохранение

8.8%
13.1%

Энергетика

7.0%
0.3%

Коммунальные услуги

6.5%
2.4%

Сырьевые материалы

5.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Недвижимость

4.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.6%

Промышленность

IMCB
18.4%
ETHO
15.2%

Технологии

IMCB
17.9%
ETHO
25.9%

Финансовые услуги

IMCB
14.1%
ETHO
13.8%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.7%
ETHO
10.6%

Здравоохранение

IMCB
8.8%
ETHO
13.1%

Энергетика

IMCB
7.0%
ETHO
0.3%

Коммунальные услуги

IMCB
6.5%
ETHO
2.4%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
ETHO
4.6%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
ETHO
4.7%

Недвижимость

IMCB
4.5%
ETHO
6.0%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.4%
ETHO
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

IMCB vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCB c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.25

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.15

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.34

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

16.85

-4.57

IMCB vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и ETHO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-25.50%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.25%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.78%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.28%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.38%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и ETHO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.69%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.34%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

17.83%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

19.31%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.31%

+0.30%

Сравнение комиссий IMCB и ETHO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и ETHO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ETHO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.68%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IMCB and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHO has higher volatility (4.69%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 39.93% vs 24.50% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 39.93% return vs 24.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.68% for ETHO.

IMCB tracks Morningstar US Mid Cap Market Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор