Сравнение IMCB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IMCB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.58% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и ACWI
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IMCB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IMCB
ACWI
Сравнение IMCB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.20 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.77 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.79 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 8.26 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.68 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и ACWI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и ACWI
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и ACWI
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -56.00% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.76% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -26.42% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -33.53% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.92% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -8.69% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.54% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и ACWI
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 5.32%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.38% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.05% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 17.48% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.97% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.08% | +2.55% |