Сравнение IMBBY с AZN
IMBBY (Imperial Brands PLC) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IMBBY returned 4.41%/yr vs 15.97%/yr for AZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 4.41% против 15.97% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 4.41%
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам IMBBY и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.59% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between IMBBY and AZN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between IMBBY and AZN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$30.19B
AZN:
$279.03B
IMBBY:
£5.30
AZN:
$6.66
IMBBY:
5.32
AZN:
26.85
IMBBY:
2.13
AZN:
0.04
IMBBY:
0.60
AZN:
4.62
IMBBY:
5.58
AZN:
5.90
IMBBY:
£38.07B
AZN:
$60.44B
IMBBY:
£13.55B
AZN:
$49.37B
IMBBY:
£8.33B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. AZN — Ранг доходности на риск
IMBBY
AZN
Сравнение IMBBY c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.47 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 3.82 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и AZN
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -48.94% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -15.43% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -27.87% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -27.87% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -27.87% | -37.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -14.25% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -11.37% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 5.99% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и AZN
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 6.04%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.95% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 17.74% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 25.76% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 24.03% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.93% | -0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и AZN
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMBBY и AZN
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and AZN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.95%) compared to IMBBY (6.04%). In terms of maximum drawdown, IMBBY dropped -65.19% vs AZN's -48.94%.
AZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор