PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

IMAR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и BALT

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%7.94%

Доходность по периодам

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий IMAR и BALT

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

IMAR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.32

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.95

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

12.95

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.51

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.71

-0.92

Корреляция

Корреляция между IMAR и BALT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и BALT

Ни IMAR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и BALT

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-4.89%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-3.48%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.92%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.35%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.52%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и BALT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

0.62%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

1.84%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

4.48%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

3.36%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

3.36%

+5.86%