PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с EFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с EFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

IMAR и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и EFA

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.69%31.55%-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
1.52%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.69%
6 месяцев
6.65%
1 год
24.78%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с OCTQIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQIMAR с AJAN
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с QEFA

Сравнение комиссий IMAR и EFA

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
EFA
iShares MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

IMAR vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAREFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.40

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.99

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.19

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

8.30

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAREFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.30

+0.49

Корреляция

Корреляция между IMAR и EFA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и EFA

IMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.29%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%

Просадки

Сравнение просадок IMAR и EFA

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и EFA.

Загрузка...

Показатели просадок

IMAREFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-61.04%

+51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-11.42%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-6.67%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-12.00%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.01%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и EFA

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) составляет 4.59%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что IMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMAREFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.51%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

11.21%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

17.74%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

16.32%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

17.20%

-7.98%