PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMAR с EFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMAR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - March) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IMAR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). IMAR is actively managed, while EFA is passively managed. Over the past year, IMAR returned 9.00% vs 21.06% for EFA. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IMAR charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности IMAR и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.42%.

IMAR

1 день
-0.24%
1 месяц
2.14%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.06%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAR и EFA

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		1.43%18.88%-0.77%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.42%31.55%-0.03%

Correlation

The correlation between IMAR and EFA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between IMAR and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с OCTQIMAR с JULQIMAR с AJANIMAR с APRDIMAR с HOCT
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

IMAR vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAREFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.41

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.04

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.85

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

6.94

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAREFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.31

+0.58

Просадки

Сравнение просадок IMAR и EFA

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMAREFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-61.04%

+51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-11.42%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.46%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-11.93%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.04%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и EFA

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) составляет 2.92%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что IMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMAREFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.98%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

12.51%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

15.05%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

16.48%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

17.26%

-7.91%

Сравнение комиссий IMAR и EFA

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и EFA

IMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.12%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMAR and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFA has higher volatility (4.98%) compared to IMAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, IMAR dropped -9.05% vs EFA's -61.04%.

On 1-year performance, EFA leads with 21.06% vs 9.00% for IMAR. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, IMAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EFA has performed better with a 21.06% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for IMAR.

EFA has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for IMAR.

IMAR is categorized as Options Trading, while EFA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.85% for IMAR and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAR и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор