PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

IMAR и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и AJAN

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий IMAR и AJAN

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

IMAR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.77

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

8.34

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.53

-0.74

Корреляция

Корреляция между IMAR и AJAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и AJAN

Ни IMAR, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и AJAN

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-4.11%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-3.34%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-1.46%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.30%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.63%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и AJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.38%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

1.72%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

4.42%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

3.86%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

3.86%

+5.36%