PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с XMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

IMAR и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и XMAR

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.99%10.30%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.99%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
3.78%
1 год
10.52%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQIMAR с AJAN
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с ARLUXMAR с APRTXMAR с IVVBXMAR с MSTQ

Сравнение комиссий IMAR и XMAR

И IMAR, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

IMAR vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.02

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.59

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

10.88

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.93

-1.14

Корреляция

Корреляция между IMAR и XMAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и XMAR

Ни IMAR, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и XMAR

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-7.29%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.79%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.32%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.00%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и XMAR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

1.81%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

2.19%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

7.88%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

5.64%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

5.64%

+3.58%