PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

IMAR и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и APRP

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-2.07%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с OCTQIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с JANWAPRP с AMZPAPRP с APRH

Сравнение комиссий IMAR и APRP

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

IMAR vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.13

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.76

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

11.82

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.07

-0.28

Корреляция

Корреляция между IMAR и APRP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и APRP

Ни IMAR, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и APRP

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-13.66%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-8.24%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

0.00%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.33%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.22%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и APRP

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.04%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

3.02%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

9.96%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

9.75%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

9.75%

-0.53%