PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMAR с XLRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IMAR и XLRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.


IMAR

1 день
-1.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLRI

1 день
1.31%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.71%
6 месяцев
7.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAR и XLRI


Correlation

The correlation between IMAR and XLRI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

IMAR vs. XLRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 3535
Ранг коэф-та Мартина

XLRI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c XLRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IMARXLRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

IMAR vs. XLRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMAR и XLRI

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и XLRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IMARXLRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-7.12%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.54%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.65%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и XLRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IMARXLRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

10.99%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

10.99%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

10.99%

-1.59%

Сравнение комиссий IMAR и XLRI

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и XLRI

IMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%.


Часто задаваемые вопросы


IMAR and XLRI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for IMAR.

XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 0.00% for IMAR.

IMAR is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.85% for IMAR and 0.35% for XLRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAR и XLRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор