PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с SAUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

IMAR и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и SAUG

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-2.81%18.88%-0.77%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%9.27%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 0.92%.

IMAR

1 день
2.11%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
0.16%
1 год
9.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с ARLUSAUG с IVVB

Сравнение комиссий IMAR и SAUG

IMAR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

IMAR vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.71

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.71

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

7.94

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.13

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.85

-0.11

Корреляция

Корреляция между IMAR и SAUG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и SAUG

Ни IMAR, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и SAUG

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-14.62%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-8.35%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.44%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.38%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.79%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и SAUG

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.60%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

6.53%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.71%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

12.11%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

12.11%

-2.90%