PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAR с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

IMAR и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAR и PJAN

2026 (YTD)20252024
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, IMAR показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий IMAR и PJAN

IMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IMAR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMARPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.15

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.74

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

8.42

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAR на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMARPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.82

-0.03

Корреляция

Корреляция между IMAR и PJAN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAR и PJAN

Ни IMAR, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IMAR и PJAN

Максимальная просадка IMAR за все время составила -9.05%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAR и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IMARPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.05%

-21.25%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-7.35%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.71%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.76%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.37%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAR и PJAN

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMARPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.24%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

4.60%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

9.87%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

8.91%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

10.69%

-1.47%