Сравнение ILTB с ZTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN).
ILTB и ZTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. ZTEN - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 10-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и ZTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -0.06% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.41% | 9.15% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у ZTEN с доходностью -0.41%.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
ZTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и ZTEN
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
ILTB
ZTEN
Сравнение ILTB c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.00 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.40 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.79 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 5.72 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.00 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.20 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и ZTEN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и ZTEN
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности ZTEN в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.15% | 5.16% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и ZTEN
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и ZTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -3.43% | -33.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -3.42% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -2.03% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -0.69% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.07% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и ZTEN
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.59% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 3.52% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 5.86% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 5.88% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 5.88% | +5.67% |