PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с LIBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с LIBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and LIBD (LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while LIBD is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Stone Ridge. ILTB is passively managed, while LIBD is actively managed. Over the past year, ILTB returned 6.07% vs 2.86% for LIBD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for LIBD.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и LIBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у LIBD с доходностью 0.67%.

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%

LIBD

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.45%
1 год
2.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и LIBD

2026 (YTD)2025
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.84%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		0.67%3.37%

Correlation

The correlation between ILTB and LIBD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.92

The correlation between ILTB and LIBD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BND
Часто сравнивают с LIBD:
LIBD с BBBLLIBD с LFBELIBD с LFAWLIBD с LFDRLIBD с LIAELIBD с BLVLIBD с IBGK

Доходность на риск

ILTB vs. LIBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
LIBD
Ранг доходности на риск LIBD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIBD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIBD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIBD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIBD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIBD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c LIBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBLIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.36

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.56

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.46

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

0.99

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. LIBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа LIBD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и LIBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBLIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ILTB и LIBD

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки LIBD в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и LIBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBLIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-7.31%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-6.19%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-3.51%

-17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-3.20%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.90%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и LIBD

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF (LIBD) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBLIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.12%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.65%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

8.08%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

9.62%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

9.62%

+1.94%

Сравнение комиссий ILTB и LIBD

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LIBD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и LIBD

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности LIBD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
LIBD
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF		11.48%13.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ILTB and LIBD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILTB has higher volatility (2.46%) compared to LIBD (2.12%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs LIBD's -7.31%.

On 1-year performance, ILTB leads with 6.07% vs 2.86% for LIBD. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, LIBD has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILTB has performed better with a 6.07% return vs 2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for LIBD.

LIBD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 4.95% for ILTB.

ILTB is categorized as Long-Term Bond, while LIBD is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iShares and Stone Ridge. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.25% for LIBD.

ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и LIBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор