Сравнение ILTB с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ILTB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.54% против 14.11% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и IVV
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. IVV — Ранг доходности на риск
ILTB
IVV
Сравнение ILTB c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.00 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.52 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.54 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 7.28 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.00 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.71 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.78 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и IVV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и IVV
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и IVV
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -55.25% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -12.06% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -24.53% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.90% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -5.57% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -10.84% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.55% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и IVV
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.34% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 9.47% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 18.31% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 16.89% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 18.03% | -6.48% |