Сравнение ILTB с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
ILTB и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 1.54% против 10.20% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и IDV
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
ILTB vs. IDV — Ранг доходности на риск
ILTB
IDV
Сравнение ILTB c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.86 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 3.56 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.58 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.18 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 18.52 | -17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.86 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.83 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и IDV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и IDV
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и IDV
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -70.14% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -10.76% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -29.19% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -42.50% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -4.37% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -15.53% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.43% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и IDV
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 5.99% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 9.93% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 15.61% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.48% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 17.96% | -6.41% |