PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

ILTB и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.97% соответственно.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий ILTB и BSV

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

ILTB vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.04

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

3.25

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.40

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

3.23

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

12.23

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.04

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.62

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.51

Корреляция

Корреляция между ILTB и BSV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и BSV

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и BSV

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-8.54%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-1.29%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-8.54%

-26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-8.54%

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-0.76%

-21.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-0.98%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.34%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и BSV

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.78%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

1.19%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

2.00%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

2.71%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

2.37%

+9.18%