PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILOW с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ILOW returned 13.23% vs 31.71% for JHID. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

ILOW

1 день
-0.21%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
5.49%
С начала года
7.37%
1 год
13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и JHID

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		7.37%26.99%-1.53%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%-4.54%

Correlation

The correlation between ILOW and JHID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.87

The correlation between ILOW and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и JHID

Секторы
ILOW
JHID

Финансовые услуги

27.1%
28.6%

Промышленность

13.9%
15.7%

Технологии

10.4%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

9.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.8%

Энергетика

2.8%
6.0%

Недвижимость

2.4%
5.8%

Коммунальные услуги

1.6%
5.8%

Сырьевые материалы

1.6%
6.6%

Финансовые услуги

ILOW
27.1%
JHID
28.6%

Промышленность

ILOW
13.9%
JHID
15.7%

Технологии

ILOW
10.4%
JHID
9.6%

Здравоохранение

ILOW
9.1%
JHID
6.4%

Потребительский защитный сектор

ILOW
9.0%
JHID
7.9%

Потребительский циклический сектор

ILOW
6.3%
JHID
4.8%

Коммуникационные услуги

ILOW
5.0%
JHID
2.8%

Энергетика

ILOW
2.8%
JHID
6.0%

Недвижимость

ILOW
2.4%
JHID
5.8%

Коммунальные услуги

ILOW
1.6%
JHID
5.8%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
JHID
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с TAFIILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с LVHIILOW с IDLV
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

ILOW vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILOWJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.45

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.42

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.78

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

14.44

-9.18

ILOW vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILOW и JHID

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-12.42%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.42%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.44%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.43%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.20%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и JHID

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 3.00%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.19%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.09%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

13.03%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.90%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

13.90%

+0.55%

Сравнение комиссий ILOW и JHID

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и JHID

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM202520242023
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.49%1.60%0.78%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ILOW and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHID has higher volatility (3.19%) compared to ILOW (3.00%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, JHID leads with 31.71% vs 13.23% for ILOW. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, ILOW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 31.71% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.49% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and John Hancock. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор