PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

ILOW и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и DWMF

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		0.16%26.99%-1.37%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		4.78%24.42%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 4.78%.

ILOW

1 день
3.34%
1 месяц
-6.43%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.95%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
0.91%
1 месяц
-3.04%
С начала года
4.78%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.77%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с FWDILOW с VEA
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий ILOW и DWMF

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

ILOW vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.45

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.11

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.28

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.63

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.54

+0.46

Корреляция

Корреляция между ILOW и DWMF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и DWMF

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DWMF в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.60%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.84%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и DWMF

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-29.72%

+19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-8.74%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.47%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.88%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.31%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и DWMF

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ILOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.56%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.43%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

13.73%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

11.20%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

14.16%

+0.13%