PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILOW с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

ILOW и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ILOW и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILOW и BKIE

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с IDLVILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с EYEGILOW с FWD
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий ILOW и BKIE

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

ILOW vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.13

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.36

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

9.18

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.88

+0.18

Корреляция

Корреляция между ILOW и BKIE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и BKIE

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%

Просадки

Сравнение просадок ILOW и BKIE

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

ILOWBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-28.19%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.41%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-6.58%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-5.04%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.94%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и BKIE

Текущая волатильность для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) составляет 6.87%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ILOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILOWBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.26%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.15%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

17.14%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.99%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

16.31%

-2.00%