PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILOW с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILOW с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ILOW is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past year, ILOW returned 11.67% vs 23.04% for BKIE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILOW charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности ILOW и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILOW показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

ILOW

1 день
1.10%
1 месяц
1.20%
С начала года
5.98%
6 месяцев
7.96%
1 год
11.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILOW и BKIE

2026 (YTD)20252024
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		5.98%26.99%-1.37%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%-3.78%

Correlation

The correlation between ILOW and BKIE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

0.91

The correlation between ILOW and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILOW и BKIE

Секторы
ILOW
BKIE

Финансовые услуги

31.4%
25.8%

Промышленность

18.6%
18.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.2%

Технологии

10.6%
10.1%

Здравоохранение

7.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.2%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Энергетика

3.3%
5.9%

Недвижимость

3.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

2.4%
7.3%

Сырьевые материалы

1.6%
7.2%

Финансовые услуги

ILOW
31.4%
BKIE
25.8%

Промышленность

ILOW
18.6%
BKIE
18.6%

Потребительский защитный сектор

ILOW
11.3%
BKIE
6.2%

Технологии

ILOW
10.6%
BKIE
10.1%

Здравоохранение

ILOW
7.3%
BKIE
9.1%

Коммуникационные услуги

ILOW
6.5%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

ILOW
3.9%
BKIE
3.7%

Энергетика

ILOW
3.3%
BKIE
5.9%

Недвижимость

ILOW
3.2%
BKIE
2.0%

Потребительский циклический сектор

ILOW
2.4%
BKIE
7.3%

Сырьевые материалы

ILOW
1.6%
BKIE
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Low Volatility Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с TAFIILOW с BUFCILOW с SCHYILOW с TAFMILOW с IDLV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

ILOW vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILOW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILOWBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.59

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.26

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.03

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

7.83

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILOW vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILOW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILOW и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILOWBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.92

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ILOW и BKIE

Максимальная просадка ILOW за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILOW и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILOWBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-28.19%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.41%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.56%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.98%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.95%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ILOW и BKIE

AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.42% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILOWBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.31%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.19%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.58%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.12%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.33%

-1.77%

Сравнение комиссий ILOW и BKIE

ILOW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILOW и BKIE

Дивидендная доходность ILOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.51%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ILOW and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILOW has higher volatility (4.42%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, ILOW dropped -10.37% vs BKIE's -28.19%.

On 1-year performance, BKIE leads with 23.04% vs 11.67% for ILOW. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKIE has performed better with a 23.04% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.51% for ILOW.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.50% for ILOW and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILOW и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор